一将功成万骨枯:期货交易法则!

一将功成万骨枯:期货交易法则!

综合 | 股海藏经阁,ID:guhai66_pub 扑克投资家

过去我一直认为开仓(在股票中是买入)很重要,原因很简单:开仓正确了,你想亏钱都亏不了。

结果,有个在期货公司工作的朋友告诉我,他的公司有些客户盈利的次数很多,但是却没有赚钱,有个客户亏损的次数很多,但他赚了很多钱。

好像是索罗斯说过一段话,大意是:你看对了、做对了多少次不重要,重要的是你做对了的时候能够收获多少?

交易的环节是行为,行为是思维决定的。要想交易的好,你必须有方法、有执行力和好的资金管理。

期货不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产。

对于资金管理能力强的交易者来说,期货很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。

用一个算式来说明一下:

投资者甲交易10次获利8次、亏损2次,每次盈利1%,每次亏损5%,其收益为:1*1.01^8*0.95^2-1= -2.272%.

投资者乙交易10次亏损8次、获利2次,每次亏损1%,每次盈利5%,其收益为:1*0.99^8*1.05^2-1= 1.733%.

本例的盈亏是包含交易费用的盈亏,可是,投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损,因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说,在10次交易中盈亏8次都不是一件容易的事。通过这个算式,我对我在期货公司的朋友说的话有了些理解。

由这组算式我也更加理解了索罗斯的话:重要的是你对的时候能够收获多少?

行情无法提前预知

开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。

交易者需要做的是:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的,交易者更需要做的建立自己的交易原则,什么样的交易可以被认定为正确的交易呢?

在没有被证明是正确交易的时候及时退出,是为止损。

很多的交易者希望在市场找到确定性的东西,否则就缺乏安全感,但事实上,投机市场里没有任何事情是确定的。

止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍,如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。

对行情的任何一部分做出评估,前提条件是你已经参与进去了,那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的,除此之外别无他法,技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实,对于未来的参考价值很有限。

想到了,却没有去执行,后面的走势往往好于自己的预期,这是高估了开仓的作用,知道了开仓甚至可以随机,符合自己思维的开仓应该无所畏惧。

交易的本质!

交易的本质,是风险!

我们作为一个市场的风险承担着,实际上类型是不一样的,认识这几种风险承担着,给我们自己重新定位有非常重要的作用。

根据对待风险态度的差异,投资者可分为三类:

一、主动的风险承担着:

1.有能力对市场中的不同风险进行分类。

2.愿意主动地承担其中某类风险。

3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。

4.信奉的是“有所失才能有所得”,对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。

二、被动的风险承担者:

1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类,但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。

2.不愿意主动的承担风险。

3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。

4.他们信奉的是“有所得必有所失”,对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。

三、盲目的风险承担者:

1.既不了解风险的类别,也没有能力对其进行定量分析。

2.只着眼追逐投资收益,完全割裂风险与收益之间的关系。

3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。

4.他们一心希望的是“只得不失”,市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。

你对一个事情的判断,预期的风险跟你的结果是密切相关的,如果你预期风险越低,你实际发生风险的可能性越高,你预期的风险越高,实际发生风险的可能性越低。

写交易日志,让交易更像做生意

构筑交易体系的工作只有靠自己。人,才是交易的核心,交易系统的建立过程,与其说是建立交易规则和交易工具,还不如说是把交易者本身训练成为交易系统的过程,规则也好,指标也好,都只是作为交易核心的人所使用的工具而已。

学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结,“失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化”等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。

交易市场之所以难,就在于随机的不确定因素太多了,任何东西都可能是错的也可能是对的,但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划,整个探索过程也变成了随机。

随机中的随机是什么?混沌!所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外,其它感觉和刚入市时没有太多区别,因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历,发生过的事情没有给你烙上印。

明确你操作的品种,明确你追求的行情级别,明确你要抓到的盈利幅度,不要奢望大小通吃,设定目标和底线,你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。

为自己的行为负责!

交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。

趋势交易的原理是什么呢?

趋势交易的原理主要有:

1. 交易是一个试错的过程。【交易是概率游戏】

2. 顺势交易是占优的策略。【顺势的目的是为了提高胜率】

3. 以确定的规则参与到发展的趋势中,有的发展成收益可观的趋势;有的没有形成有收益的趋势,而导致损耗。【控制好盈亏比】

比如说:我们现在找到一种规则,这是一个进入点,同样一个进入点在这个地方也会触发你进场交易,在这个地方也会触发你进场交易对不对?那么,这是连续三次试错,但是其中有一次真正的发展出了一个像样的趋势。你有了这样的一个获利。

这就是趋势交易的原理,不是因为你有某种神秘的方法知道市场未来会发展成一个什么样的趋势?而是你找到一种方法去捕捉这个趋势。【捕捉的方式——试错。用几次小赢小亏去捕获一次大的盈利。最终达到整体盈利。】

一将功成万骨枯

索罗斯的话我是这样理解的:交易一定要有资金管理的,否则像巴林银行都可以在瞬间破产。所以交易者要确保在发生任何情况都可以在止损位触发的时候退出交易,例如你设置总资金10%止损,结果满仓被对手扣在跌停板上,你无法退出来。无论后面的结果是怎样的,这个过程是错的。这个风险当然可以用分散投资来规避。大仓位的交易也不可以将资金的风险置于无法控制的地位。

大仓位只能靠浮赢加仓,在获利的方向加仓,风险始终控制在自己设定的范围内。永远不可以无限大仓位。

总结一下,期货生存法则:止损,顺势,轻仓。

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